Forex Squeeze Play

Introduktion till Squeeze Play Squeeze Play är en volatilitetsinställning. Det börjar faktiskt med en ovanlig brist på volatilitet för den marknad som du handlar om. Med andra ord handlas en marknad med mycket mindre volatilitet än vad som vanligtvis är att döma av marknadens historiska data. Huvudpunkt: Squeeze Play bygger på förutsättningen att aktier och index varierar mellan perioder med hög volatilitet och låg volatilitet. När perioder med låg volatilitet inträffar, bör en marknad så småningom återgå till sin normala volatilitetsnivå. De välkända Bollinger Bands och. de mycket mindre väl kända Keltner kanalerna. Med både Bollinger Bands och Keltner Channels använder jag standardinställningarna som används på de flesta handelsplattformar som Ive sett: Bollinger Bands: Längd 20, Standardavvikelse, 2 Keltner Channels: Längd 20. Det finns två versioner av Keltner-kanaler som vanligtvis används. Jag använder den version där banden härrör från Average True Range. När jag har tittat på hur Keltner Channels konfigureras i olika kartläggningsprogram, noterade jag att det kan finnas några mindre variationer. Du bör inte bara vara säker på att du använder formuleringen som använder genomsnittlig True Range, men också att mittlinjen är 20-tiden Exponentiell glidande medelvärde. Bollinger Bands blev känd som ett handelsverktyg av John Bollinger i början av 1980-talet. Ett Bollinger-band berättar om hur mycket volatilitet det finns en given marknad i förhållande till det senaste förflutna. När en marknad är mycket volatil i förhållande till det senaste förflutna kommer Bollinger-bandet att expandera. När en marknad går igenom en period med låg volatilitet i förhållande till det senaste förflutna kommer Bollinger-bandet att ingå. Ett Bollinger Band består av tre linjer som är ritade för varje dag i närheten av tiden. Ett enkelt glidande medelvärde. Det enkla glidande medeltalet plus två standardavvikelser härrörande från slutkurs. Det enkla glidande medeltalet minus två standardavvikelser härrörande från slutkurs. Olika parametrar i Bollinger Band kan justeras såsom perioden för det enkla glidande medlet och antalet standardavvikelser som används. Använd parametrar som vanligtvis är standardinställningen. Bollinger Bands: Längd 20, Standardavvikelse, 2 Nu är den statistiska termen som du normalt inte hör normalt i normal konversation 8220standardavvikelse.8221 Förstå denna term är nyckeln till att förstå hur ett Bollinger Band detekterar och visar fluktuationer i graden av volatilitet. På vanlig engelska bestäms standardavvikelsen av hur långt nuvarande slutkurs avviker från den genomsnittliga slutkursen. Formeln för beräkning av standardavvikelsen är ganska komplex och I8217m löper risken att översimplifiera (och förolämpa matematiska Phds) men det allmänna konceptet är att ju längre slutkursen är från den genomsnittliga slutkursen, desto mer volatila marknad anses vara. Och vice versa. Det är vad som bestämmer graden av sammandragning eller expansion av ett Bollinger Band. Here8217s What8217s saknas i Bollinger Bands Innan jag fortsätter diskussionen, låt mig konstatera att I8217m är säker på att det finns många handlare som hittar Bollinger Bands som ett värdefullt handelsverktyg i sig. Jag tycker att det är bra och jag önskar dem bra. Jag vet bara att mina egna personliga krav som en näringsidkare från en riskabel synpunkt dikterar att jag behöver mer information än vad jag bara kan hämta från Bollinger Bands. Som studenter i Bollinger Bands vet, när banden blir smala, kommer en breakout att hända. Men hur smal är smal Diagram skapad på Market Warrior, flaggskeppsprodukten av Mikulaforcasting. Diagram 1 Anm: De blå linjerna är Bollinger Bands. Vid punkt 1 indikerar de röda pilarna en Bollinger Band Squeeze. Vid punkt 2 indikerar de röda pilarna en annan Bollinger Band Squeeze. Vad som är svårt om den här situationen är att du inte vet hur man kvalificerar denna pressning. Vad vi behöver göra är att kvantifiera hur smal är smal så att du kan bestämma när en eventuell handel utlöses. Hur vi gör det här är att lägga till Keltner Channel i diagrammet. Vad är Keltner Channels Keltner Channels, som ursprungligen skapades av Chester Keltner på 1960-talet och senare modifierad av Linda Raschke, liknar Bollinger Bands. De består av en mittlinje med ett övre band och ett lägre band. Den stora skillnaden mellan dessa två indikatorer är följande: Bollinger Bands: Avståndet på de yttre banden från mittlinjen baseras på slutkursens rörelse. Ju mer slutkursen flyttas från dag till dag, desto mer sträcker sig de yttre banden från centrumlinjen. Keltner Channel: Avståndet på de yttre banden från mittlinjen baseras på intervallet från hög till låg på daglig basis. Ju mer affärsintervallet varierar, desto mer sträcker sig de yttre banden från centrumlinjen. Som med Bollinger Bands är formeln för Keltner Channels ganska involverad. Vi kunde komma in i det, men Id bara förmedla det allmänna begreppet. Tanken bakom Keltner Channels är att avståndet mellan mittlinjen och ytterbanden utgör den matematiska normen. Som sådan skulle du normalt förvänta dig att se alla aktuella prisåtgärder som ingår i Keltner Channel. Den traditionella användningen av Keltner Channel är att leta efter en handelsmöjlighet när prisåtgärden bryts utanför Keltner Channel. När det händer betyder det att en ovanlig nivå av momentum kommer in på marknaden och ett starkt riktningsdrag kan pågå. Men här är den mest användbara observationen från Squeeze Play. Gå tillbaka och titta på Bollinger Band definitionen. Kom ihåg att banden är en funktion av hur mycket nuvarande slutkurs skiljer sig från den genomsnittliga slutkursen. Det förenklar det lite, men det är den allmänna tanken. Nu är Keltner Channel baserat på intervallet mellan hög och låg. Låt mig fråga dig en fråga. Vilken tror du tenderar att visa mer förändring när marknaden går från ett onormalt icke-flyktigt tillstånd tillbaka till normal volatilitet stat a. Skillnaden mellan nuvarande nära och genomsnittliga slutkurs eller b. Intervallet mellan det höga och det låga Heres mitt svar: Medan båda värdena tenderar att förändras är svaret ett. Slutvärden tenderar att uppvisa mer förändring än handelsintervallet. Som ett resultat av detta kommer de yttre banden av Bollinger Bands att tendera att expandera och kontrakta snabbare än Keltner Channels ytterband. Nu Se diagram 2 nedan Bollinger Keltner. Nu kan du se hur det här förhållandet gör det möjligt för oss att få en tydlig indikation på potentiella verksamheter som härrör från volatilitetsutbyggnader. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed I diagram 2 nu när vi har Keltner Channel överlagrad ovanpå vad du såg i Figur 1, kan vi kvalificera Squeeze. Du tar bara ett pressspel som uppfyller följande kriterier: Du överväger bara att ta en pressspel när både övre och nedre Bollinger-band går in i Keltner Channel. Punkterna 1 och 2 visar exempel på Bollinger-band (blåa linjer) som går inuti Keltner-kanalen (röda linjer). Vid dessa punkter vet du att pressningen har börjat. När Bollinger Bands (BOTH blue lines) börjar komma ut ur Keltner Channel (röda linjer) har pressen släppts och ett drag håller på att ske. Bollinger Bands och Keltner Channels berättar när en marknad övergår från låg volatilitet till hög volatilitet. Att använda dessa två indikatorer är en värdefull teknik i sig och jag skulle kunna föreställa mig att några av er skulle kunna utnyttja den. I tillägg av dessa 2 superindikatorer, lägg till momentum Volumn och tillämpa kunskapen om ljusstake kommer ytterligare att förhöja din kraft i Squeeze Play. Dessa kan intressera dig: Ämne: Squeeze Play Squeeze Play Squeeze Play är en utveckling i min handel. Mitt typiska handelsmål är ca 20 pips. Squeeze Play i inte original men snarare en kombination eller tillverkning av ett antal strategier jag har läst och provat under de senaste åren. I grund och botten är det en utväxt av en kvällsavbrott på GBPJPY, GBPCHF och GBPUSD. Den ungefärliga tiden är 11:00 EST eller för mig på västkusten klockan 8:00. De angivna 3 valutorna tycks ge den bästa chansen till ett drag. Andra fungerar bra också, men dessa tre valutapar verkar ge det bästa resultatet. Andra tider på dagen jobbar också, men inte lika konsekventa. Indikatorer Donchian Channels satt till 30 (ej obligatoriskt). 50 SMA (ej obligatorisk) RSI14 3565 (rekommenderas) Antingen och. Bollinger Bands och Keltner Channels eller. TTM Squeeze på ThinkorSwim eller MT4 Squeeze Trend Trade Forex Factory Konceptet är en breakout-handel. Dessa marknader konsoliderar ofta på kvällen. När BB faller med KC som är klämma. ThinkorSwim Squeeze Indicator visar röda prickar när det är en Squeeze. Då är handeln utformad avbrytning av kanalerna. Jag ställer vanligtvis ett mål på 20 pips och ett stopp vid ca 22 pips. Jag använder DC för att hjälpa till med att ställa in brytningsnivåer och ställa stopp. 50 sma hjälper till att bestämma trenden. Handeln fungerar ofta bäst när RSI kommer från överlämnade eller överköpta villkor. Oversold för lång och övertäckt för kort. Jag handlar mestadels dessa tre par, men igår kväll fick jag en bra USDCAD längtan efter 35 pips. Om jag sätter en handel klockan 11.00 EST kommer jag ofta kolla in det senare och justera målet och slutar. Diagrammet som ingår här i GBPCHF är en mycket typisk handel. Jag har startat det här inlägget bara för att diskutera och dela. Jag tycker att handla en ensam upplevelse. Jag har alltid varit en breakout-handlare, köp kombinationen av quotSqueeze Conceptquot och tidpunkten och de tre paren har gjort detta arbete för mig. Dessa anvisningar är ganska ofullständiga. Jag kommer att försöka svara på frågor och posta kartor över affärer. Det finns mycket finess i hanteringen av denna strategi. Jag vet att handelshantering är kritisk. När marknaden är vild och prisstängerna inte är konsekventa är det bäst att stanna ut. Senast redigerad av Greg Jones 10-23-2012 kl 12:34. Det verkar som om ett pressspel utvecklas på EURUSD 60M-diagrammen. Det är också på de dagliga diagrammen men det är uppenbarligen inte så uttalat. RSI visar en bestämd uppgång sedan början av maj och en bestämd nedgång för den senaste veckan. 60M diagram nedan. Blå linjevisningskanalmotstånd och grön linje visar kanalstöd. Trading Ideas: Se till att sälja om det gör en ren paus under trendstöd eller köp om det gör en ren paus över trendmotståndet. Nuvarande volatilitet hos paret är mellan 20-35 på ATR så att ett stopp på mellan 30-35 borde vara bra, se till att det är på andra sidan trendlinjen (så om du köpte över trendlinjen är stoppet beow ) för att filtrera bort eventuella tillfälliga omkörningar. Bästa tiden att placera order: Denna handel är bra tills den bryter ut ur pressningskanalen, som den måste göra så småningom UPPDATERING - 18: 58p GMT 5-16-08 - Paret rackade ut ur presslinjen för en 70 pip stigning till 1.5600, under vilka det för närvarande konsolideras i ett vimpel. Lämna ett svar Avbryt svar JURIDISK DISCLAIMER OCH RISK VARNING Valutaväxling är mycket spekulativ och lämpar sig bara för dem som (a) förstår och är villiga att ta de risker som är involverade, och (b) ekonomiskt kan ta på sig betydande ekonomiska förluster. Möjligheten finns att du kan bibehålla en förlust av vissa eller alla dina initiala investeringar och därför borde du inte investera pengar som du inte har råd att förlora. Handel med margin kan förstärka både vinster och förluster i ditt konto. Innan du bestämmer dig för att handla utländska valutor, bör du noga överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risk aptit. Du bör vara medveten om alla risker som är förknippade med valutahandel och söka råd från en oberoende finansiell rådgivare om du är osäker. Allt innehåll eller information som visas eller innehas på Piphut baseras på ett antal antaganden som kanske inte är fullständigt avslöjade eller förklarade. Hypotetisk handel eller prestation har många inneboende begränsningar, inklusive fördelen med efterhand och det faktum att hypotetisk handel eller prestanda inte innebär någon ekonomisk risk. Variabler som förmågan att följa ett visst handelsprogram trots handelsförluster och upprätthållande av tillräcklig likviditet är väsentliga överväganden som kan påverka verkliga handelsresultat negativt. Ingen representation eller garanti görs eller ges under förutsättning att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar dem som visas på Piphut. Det finns ofta stora skillnader mellan hypotetisk prestanda och den faktiska prestationen som uppnås genom ett handelsprogram. Du måste utöva självständig dom när du gör investeringar eller handelsbeslut. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Läs användaravtalet och riskinformationen för mer information. Nyligen aktiva medlemmar Senaste kommentarer Kontaktinformation 2008-2015 PipHut LLC Logga in Squeeze Play Precis som de flesta handlare i USA var mina första upplevelser inblandade aktiehandel. Efter en grov start byggde jag en track record som jag kunde para i ett jobb på Wall Street. Det faktum att jag inte bodde i New York vid den tiden var en mindre detalj, och snart stod jag upp på omkring 4:00 för att börja vandringen till jobbet. Jag skulle lämna mitt tåg under World Trade Center, träffa några medarbetare för kaffe och förbereda mig för det allvarliga kriget som skulle börja varje dag klockan 9:30. Så småningom lurades jag av ett annat företag och började arbeta på en annan handelsdisk på Manhattan. Jag flyttade till New York City, förkorta min dagliga pendling från två timmar varje väg till två kvarter. En av de många fördelarna med att bo och arbeta i New York City är exponering för människor och kulturer från hela världen. En av de nya koncepten (åtminstone det var nytt för mig) som jag var utsatt för vid denna tidpunkt var valutamarknaden. När jag lärt mig om fördelarna med valutahandel var jag knuten. Jag gillar att fokusera på marknadstendenser som är lätta att identifiera och roterade i logik. En av de mer pålitliga återkommande marknadstendenser är volatilitetscykeln 8212 konceptet att perioder med hög volatilitet vanligtvis följs av perioder med låg volatilitet och vice versa. Denna cykel kan observeras på nästan vilken handelsmarknad som helst, men den är närmast identifierad med optionshandel. Optionshandlare skriver sälj - och samtalskontrakt under perioder med hög volatilitet, för att samla premien 8212 av kontraktets kostnad. De premier som är knutna till dessa kontrakt tenderar att bli fetare när marknaderna är flyktiga. Alternativskribenten förutsätter volatilitet kommer att återgå till normala nivåer i framtiden, så att han kan köpa tillbaka kontrakten till en reducerad premie. I alternativens värld kallas detta begrepp som volatilitet i försäljningen. Denna volatilitetscykel kan också observeras på Forex-marknaden. Det är en enkel anledning till detta. När en marknad trender, som Forex-marknaden ofta gör, har deltagarna en bestämd åsikt om handelsriktningen. När ett valutapar börjar utvecklas, visar handlare en stark preferens för en valuta över en annan. Under starka trender är marknaden volatil eftersom priset är på väg. Värderingsuppfattningen har förändrats och priset måste röra sig för att återspegla denna meningsförändring. Efter ett tag kommer ett valutapar att nå en punkt där handlare anser att växelkursen är rimligt värderad. Tjurarna och björnarna når ett avtal 8212, åtminstone tillfälligt 8212, att paret är rimligt prissatt. Vid denna tidpunkt tränger trenden och paret kommer in i en konsolideringsperiod. Men paret kan inte stanna fast i dessa doldrums för evigt. Tjurarna och björnarna kan ha nått en tillfällig våldsamhet, men så småningom kommer ny information att införas på marknaden, och uppfattningen om värde kommer att förändras när denna nyhet smälter. Flyttande medelvärden kan användas som en indikation på volatilitet. I figur 1 studsar 20-periodens exponentiella glidande medel (EMA) vild under en flyktig period. Eftersom paret övergår från hög till låg volatilitet börjar 20-tiden EMA att röra sig i sidled. Den platta 20-periodens EMA är en indikation på att trenden har pausat, åtminstone tillfälligt och priset har gått in i konsolideringsfasen. Figur 1 8212 På det dagliga diagrammet konsoliderar GBPUSD efter en volatil tidsperiod För att bekräfta att en handel är inställd up, lägger till två indikatorer som mäter volatilitet. Om dessa indikatorer faller faller volatiliteten. När volatilitetsavtal har uppnåtts har valutaparet avvecklat sig i en konsolideringsperiod, vilket kan leda till en kraftfull utbrott. Den första av dessa indikatorer är genomsnittligt sant intervall (ATR), vilket mäter det genomsnittliga handelsintervallet för ett par under en viss tidsperiod. I det här fallet mäter vi intervallet baserat på det dagliga diagrammet, med standardparametern för 14-perioder. Som vi kan se i figur 2 faller ATR-indikatorn, vilket betyder att det genomsnittliga dagliga intervallet krymper och volatiliteten minskar. Bollinger band mäter även volatilitet. Bollinger-band delas upp när volatiliteten är hög och konvergerar när volatiliteten faller. Istället för att använda banden själva kan vi använda Bollinger bandbreddsindikatorn, vilket helt enkelt är ett mått på utrymmet mellan Bollinger-banden. Vi kan se i Figur 2 att Bollinger-bandets breddindikator har fallit i närheten av sin låga nivå, vilket igen bekräftar att vi befinner oss i en konsolideringsperiod. Figur 2 ATR och Bollinger Bandbredden indikerar att volatiliteten faller Vi har bekräftat att volatiliteten faller men det ger oss ingen indikation på riktningen för eventuella brott. Detta beror på att volatiliteten inte har någon riktningsperspektiv, vi vet inte riktningen för nästa steg, vi vet bara att ett drag är överhängande. Så, vi måste förbereda oss för en breakout i båda riktningarna. Vi kan göra detta genom att lägga till trendlinjer i diagrammet och genom att rikta en paus över eller under en trendlinje som en startpunkt för en riktad handel. Om den övre trenderna går rast, gå bra länge och om den lägre trenden bryts, sälja kort. För att skydda mot en falsk breakout, sätt ett stopp under den övre trendlinjen vid en lång handel, och över den nedre trendlinjen om vi går in i en kort handel. Observera att de två trenderna bildar en symmetrisk triangel, en gemensam bildning under tider med låg volatilitet (Figur 3). Figur 3 Symmetriska trianglar är vanliga på lågvolatilitetsmarknader När vi bestämmer våra utgångspunkter vill vi överväga prisområden som tidigare har fungerat som stöd eller motstånd, liksom stora Fibonacci-retracements och rundnummer (se figur 4). Till exempel, om priset bryter ner förbi den nedre trendlinjen genom att initiera en kort försäljning är nivån på 1,7150 ett val för en potentiell utgång, på grund av tidigare stöd i det området. Ett annat stödområde skulle vara 1,7050, vilket är den ungefärliga nedströmsnivån. Figur 4 Användning av stödresistans, runda nummer och Fibonacci för att bestämma utgångar Vad händer om priset bryter över den övre trendlinjen, vilket indikerar att vi ska gå in i en lång handel För resistansnivåer kan vi rita en Fibonacci retracement av den stora nedåtgående rörelsen från 1,8500 till 1,7050. Den 50 retracement av denna downtrend, som ligger nära 1.7775, ger en övertygande utgångspunkt. 61,8 Fib retracement av samma downtrend kan användas som en extra exit. Om vi ​​når den första utgångspunkten, kan vi lämna en del av positionen och höja stoppet till breakeven-punkten på återstående del av handeln. Runda nummer 1.8500 är toppen av den tidigare trenden och en tidigare motståndsnivå, så det kan användas som en extra utgångspunkt. Det skulle också representera en 100 retracement av downtrend. Ju längre tid som spenderas i konsolideringsfasen desto starkare brukar det vara. Varför skulle det vara sant Under tiden som priset handlar i ett snävt utbud finns det köpare och säljare som tar positioner. Eftersom priset inte rör sig väldigt mycket, har dessa handlare lite anledning att lämna sina affärer. Men om en breakout inträffar kommer ett stort antal handlare att fångas på fel sida av marknaden, oavsett brytningsriktningen. Eftersom dessa handlare täcker sina positioner, ger de bränsle för avbrott, vilket bidrar till att driva priset längre bort från konsolideringsområdet. Figur 5 Volatilitet återkommer med hämnd Slutligen spränger GBPUSD-paret ur triangeln och raserna för att nå sina mål, eftersom volatiliteten återvänder med en hämnd. Denna kraftfulla rörelse bära kabel hela vägen till 1.9000, ett drag på nästan 1500 pips (se figur 5). Även om detta exempel äger rum på det dagliga diagrammet, inträffar liknande inställningar i andra tidsramar. Logiken bakom installationen och forexmarknaden tenderar att bryta ut efter en konsolideringsperiod, gäller både långa och korta tidsramar. Traders ser att denna inställning inträffar om och om igen. Det fungerar bra eftersom den återkommande cykeln av volatilitet görs konstant genom mänskligt beteende. Marknaderna kan förändras och näringsidkare kan komma och gå, men den mänskliga naturen är i allt väsentligt densamma. Ed Ponsi är VD för FXEducator och är den tidigare Chief Trading Instructor för Forex Capital Markets. En erfaren professionell handlare och penningchef, Ed har rådgett hedgefonder, institutionella handlare och individer på alla nivåer av skicklighet och erfarenhet. Han är en regelbunden bidragsgivare till SFO Magazine, The Pristine View och FX Street, och skriver för närvarande sin första bok för Wiley Finance. Eds nya DVD-serie, FXEducator: Forex Trading med Ed Ponsi är nu tillgänglig hos fxeducator och från utvalda distributörer världen över. För mer information, maila oss på infofxeducator.